Das Buch
10 Strategien
die den Markt schlagen
Zehn regelbasierte Strategien, jeder Ein- und Ausstieg ausgeschrieben, getestet am S&P 500 von 1950 bis 2026 und erneut an dreißig der größten Unternehmen im Index.
Was drin ist
Zehn Strategien, jede Regel ausgeschrieben
Keine einzelne Strategie in diesem Buch verdient in reinen Dollar mehr als Buy and Hold, und das Buch sagt das auf Seite zwei. Stattdessen erledigen sie den Großteil der Arbeit mit einem Bruchteil des Risikos im Markt.
Wer den S&P 500 1950 kaufte und bis September 2026 hielt, machte aus einer Position von 10.000 Dollar +72.064 Dollar, bei einem schlimmsten Moment von 7.631 Dollar unterwegs. Strategie 4 brachte +22.120 Dollar bei einem schlimmsten Moment von 1.288 Dollar, mit 5,47 Prozent der Zeit im Markt. Um diesen Kompromiss geht es in dem Buch.
Die zehn Strategien
Strategie 0 ist das durchgerechnete Beispiel, das das Format erklärt, und die beiden Bonusstrategien folgen nach den zehn. Jede bekommt einen historischen Trade, ihre Ein- und Ausstiegsregeln, ihre Indexstatistik und ihre Ergebnisse an dreißig Einzelaktien.
Das vollständige Inhaltsverzeichnis8 Teile, 13 Strategien, jeder Backtest-Bericht
Teil 1
Das Buch und wie man es liest
- Das Problem
- Wie das Buch aufgebaut ist
- Wählen Sie Ihren Einstiegspunkt
Teil 2
Aktien, der Markt und der Weg zu quantitativen Strategien
- Gedanken zur Rendite
- Was ist der S&P 500
- Was Überrendite bedeutet
- Was long und short bedeuten
- Was ist quantitative Analyse
- Was ist ein Backtest
- Investieren gegen Trading
- Technische, fundamentale und quantitative Analyse
Teil 3
Die Grundlagen des quantitativen Tradings
- In Wahrscheinlichkeiten denken
- Positiver Erwartungswert
- Terminologie
- Einen Backtest lesen
- Die Teile eines Backtest-Berichts
- Was Sie wissen müssen
Teil 4
Die zehn Strategien
- Was die Strategien gemeinsam haben
- Worin sie sich unterscheiden
- Wie man sie einsetzt
- Strategie 0 bis Strategie 10
- Zwei Bonusstrategien
Teil 5
Die Strategien wirksam einsetzen
- Alle zehn zusammen laufen lassen
- Psychologie als quantitativer Trader
- Ein diversifiziertes Portfolio hält Drawdowns aus
- Risiko steuern
- Die Fallstricke von Trading und Backtesting
- Ihr Trading-Plan
Teil 6
Wie die Strategien entstanden und wie man sie verbessert
- Von zehntausenden Ideen zu zehn
- Curve Fitting und Überanpassung
- In-Sample und Out-of-Sample
- Stopps, Ziele und Trailing-Stopps
- Die Kennzahlen eines Backtests
Teil 7
Ihre ersten Schritte als quantitativer Trader
- Tipps für quantitative Trader
- Vergessen Sie die Risiken nicht
- Ein letzter Gedanke
Teil 8
Backtest-Berichte und Code
- Der Code für alle dreizehn Strategien
- Der S&P-500-Backtest-Bericht für jede einzelne
Bevor Sie kaufen
Ist das Ihr Buch?
Ja, wenn
- Sie halten bereits Indexfonds und wollen wissen, was die Alternative wirklich kostet
- Sie wollen Regeln, die Sie lesen, testen und hinterfragen können, keinen Signaldienst
- Sie sind bereit, die meisten Handelstage auszusitzen. Mehrere davon sind unter 6 Prozent der Zeit im Markt
- Sie haben noch nie einen Backtest laufen lassen und wollen verstehen, was die Zahlen darin bedeuten
Nein, wenn
- Sie wollen die größtmögliche Dollar-Rendite. Buy and Hold gewinnt diesen Wettbewerb hier, und das Buch sagt es früh
- Sie wollen ein tägliches Signal zum Kopieren. Die Regeln stehen gedruckt da, die Ausführung ist Ihre
- Sie wollen Optionen, Krypto oder Intraday-Scalping. Das hier ist Arbeit auf Tagesschlusskursen, in Aktien und im Index
Außerdem von Carl
ProRealTime coding made simple
Das Programmierbuch. Bauen Sie Ihre eigenen Indikatoren, Screener und Roboter in ProRealTime, auch ohne je eine Zeile Code geschrieben zu haben.
Zum Buch
10 strategier som slår börsen
Dasselbe Terrain auf dem schwedischen Markt, auf Schwedisch, erschienen bei Sterners Förlag.
Zum BuchKostenlose Ressourcen
Vier Dinge, die bereits kostenlos sind
Das Programm
27 Lektionen, kostenlos, ohne Konto
Einen Edge finden, ihn ehrlich testen und live laufen lassen. Der Prozess hinter den Robotern, in Videos und durchgerechneten Beispielen.
Die Referenz
301 ProBuilder-Befehle
Jeder Befehl mit seiner Syntax und den typischen Fehlern, die dazugehören. Das Buch lehrt, dieses hier antwortet.
Die Strategien
200 Strategien, fertig programmiert
Einstiegs- und Ausstiegsregeln in ProBuilder ausgeschrieben, zum Lesen, Ausführen und Auseinandernehmen. Durchgerechnete Beispiele zu jedem Kapitel.
Die Statistik
Wie die Zahlen tatsächlich aussehen
Veröffentlichte Ergebnisse und Risikokennzahlen der Algos, damit Sie Ihre eigenen Backtests an etwas Echtem messen können.
Zehn Strategien. Jede Regel, jeder Backtest, jede Zeile Code.
Taschenbuch, 335 Seiten.