Le livre
10 stratégies
qui battent le marché
Dix stratégies à règles, chaque entrée et chaque sortie écrites, backtestées sur le S&P 500 de 1950 à 2026 puis rejouées sur trente des plus grandes entreprises de l’indice.
Au sommaire
Dix stratégies, chaque règle sur la page
Aucune stratégie de ce livre ne rapporte plus que le buy and hold en dollars bruts, et le livre le dit dès la deuxième page. Ce qu’elles font à la place, c’est l’essentiel du travail avec une fraction de l’exposition.
Acheter le S&P 500 en 1950 et le garder jusqu’en septembre 2026 a transformé une position de 10 000 dollars en +72 064 dollars, au prix d’un pire moment de 7 631 dollars en chemin. La stratégie 4 a fait +22 120 dollars avec un pire moment de 1 288 dollars, en étant sur le marché 5,47 pour cent du temps. C’est de cet arbitrage que parle le livre.
Les dix stratégies
La stratégie 0 est l’exemple traité qui enseigne le format, et les deux stratégies bonus viennent après les dix. Chacune reçoit une transaction historique, ses règles d’entrée et de sortie, ses statistiques sur l’indice et ses résultats sur trente actions individuelles.
La table des matières complète8 parties, 13 stratégies, chaque rapport de backtest
Partie 1
Le livre, et comment le lire
- Le problème
- Comment le livre est construit
- Choisissez votre point de départ
Partie 2
Les actions, le marché et le chemin vers les stratégies quantitatives
- Réflexions sur le rendement
- Qu’est-ce que le S&P 500
- Ce que signifie la surperformance
- Ce que veulent dire long et short
- Qu’est-ce que l’analyse quantitative
- Qu’est-ce qu’un backtest
- Investir ou trader
- Analyse technique, fondamentale et quantitative
Partie 3
Les fondamentaux du trading quantitatif
- Penser en probabilités
- Espérance positive
- Terminologie
- Lire un backtest
- Les parties d’un rapport de backtest
- Ce que vous devez savoir
Partie 4
Les dix stratégies
- Ce que les stratégies ont en commun
- En quoi elles diffèrent
- Comment les utiliser
- De la stratégie 0 à la stratégie 10
- Deux stratégies bonus
Partie 5
Utiliser les stratégies efficacement
- Faire tourner les dix ensemble
- La psychologie du trader quantitatif
- Un portefeuille diversifié encaisse les drawdowns
- Gérer le risque
- Les pièges du trading et du backtest
- Votre plan de trading
Partie 6
Comment les stratégies ont été construites, et comment les améliorer
- De dizaines de milliers d’idées à dix
- Ajustement de courbe et surapprentissage
- In-sample et out-of-sample
- Stops, objectifs et stops suiveurs
- Les mesures d’un backtest
Partie 7
Vos premiers pas comme trader quantitatif
- Conseils pour un trader quantitatif
- N’oubliez pas les risques
- Une dernière réflexion
Partie 8
Rapports de backtest et code
- Le code des treize stratégies
- Le rapport de backtest S&P 500 pour chacune
Avant d'acheter
Ce livre est-il pour vous ?
Oui, si
- Vous détenez déjà des fonds indiciels et voulez savoir ce que coûte vraiment l’alternative
- Vous voulez des règles à lire, tester et contester, pas un service de signaux
- Vous acceptez de rester hors marché la plupart des séances. Plusieurs d’entre elles y sont moins de 6 pour cent du temps
- Vous n’avez jamais lancé de backtest et voulez comprendre ce que ses chiffres veulent dire
Non, si
- Vous voulez le rendement le plus élevé possible en dollars. Le buy and hold gagne ce concours ici, et le livre le dit dès le début
- Vous voulez un signal quotidien à copier. Les règles sont imprimées, l’exécution est à vous
- Vous voulez des options, de la crypto ou du scalping intraday. Ici on travaille en fin de séance, sur les actions et l’indice
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Quatre choses qui sont déjà gratuites
Le programme
27 leçons, gratuit, sans compte
Trouver un edge, le tester honnêtement et le passer en réel. Le processus derrière les robots, en vidéo et en exemples détaillés.
La référence
301 instructions ProBuilder
Chaque instruction avec sa syntaxe et les erreurs courantes qui vont avec. Le livre enseigne, cette référence répond.
Les stratégies
200 stratégies, codées
Des règles d’entrée et de sortie écrites en ProBuilder, prêtes à lire, à exécuter et à démonter. Des exemples traités pour chaque chapitre.
Les statistiques
À quoi ressemblent vraiment les chiffres
Les résultats et les chiffres de risque publiés des algos, pour avoir du concret auquel comparer vos propres backtests.
Dix stratégies. Chaque règle, chaque backtest, chaque ligne de code.
Broché, 335 pages.