Boken
10 strategier
som slår markedet
Ti regelbaserte strategier, hver entry og exit skrevet ut, backtestet på S&P 500 fra 1950 til 2026 og kjørt på nytt på tretti av de største selskapene i indeksen.
Hva boken inneholder
Ti strategier, hver regel skrevet ut
Ingen enkeltstrategi i denne boken tjener mer enn buy and hold i rene dollar, og boken sier det allerede på side to. Det de gjør i stedet er å gjøre mesteparten av jobben med en brøkdel av eksponeringen.
Å kjøpe S&P 500 i 1950 og holde til september 2026 gjorde en posisjon på 10 000 dollar til +72 064 dollar, og kostet et verste øyeblikk på 7 631 dollar underveis. Strategi 4 ga +22 120 dollar med et verste øyeblikk på 1 288 dollar, med 5,47 prosent av tiden i markedet. Den avveiningen er det boken handler om.
De ti strategiene
Strategi 0 er det gjennomregnede eksempelet som lærer bort formatet, og de to bonusstrategiene kommer etter de ti. Hver av dem får en historisk handel, sine entry- og exit-regler, sin indeksstatistikk og sine resultater på tretti enkeltaksjer.
Hele innholdsfortegnelsen8 deler, 13 strategier, hver backtestrapport
Del 1
Boken, og hvordan du leser den
- Problemet
- Hvordan boken er bygd opp
- Velg ditt startpunkt
Del 2
Aksjer, børsen og veien inn i kvantitative strategier
- Tanker om avkastning
- Hva er S&P 500
- Hva meravkastning betyr
- Hva long og short betyr
- Hva er kvantitativ analyse
- Hva er et backtest
- Investering mot trading
- Teknisk, fundamental og kvantitativ analyse
Del 3
Grunnlaget i kvantitativ trading
- Tenk i sannsynligheter
- Positiv forventning
- Terminologi
- Tolke et backtest
- Delene i en backtestrapport
- Hva du trenger å vite
Del 4
De ti strategiene
- Hva strategiene har felles
- Hvordan de skiller seg
- Slik bruker du dem
- Strategi 0 til strategi 10
- To bonusstrategier
Del 5
Bruk strategiene effektivt
- Kjøre alle ti sammen
- Psykologi som kvantitativ trader
- En diversifisert portefølje tåler nedganger
- Å håndtere risiko
- Fallgruvene i trading og backtesting
- Din tradingplan
Del 6
Hvordan strategiene ble bygd, og hvordan du forbedrer dem
- Fra titusenvis av ideer til ti
- Kurvetilpasning og overoptimering
- In-sample og out-of-sample
- Stopp, mål og trailing stops
- Måletallene i et backtest
Del 7
Dine første steg som kvantitativ trader
- Tips til en kvantitativ trader
- Ikke glem risikoen
- En siste tanke
Del 8
Backtestrapporter og kode
- Koden for alle tretten strategiene
- Backtestrapporten på S&P 500 for hver enkelt
Før du kjøper
Er dette boken for deg?
Ja, hvis
- Du eier allerede indeksfond og vil vite hva alternativet faktisk koster
- Du vil ha regler du kan lese, teste og utfordre, ikke en signaltjeneste
- Du er villig til å stå utenfor de fleste handelsdager. Flere av disse er i markedet under 6 prosent av tiden
- Du har aldri kjørt et backtest og vil forstå hva tallene i et betyr
Nei, hvis
- Du vil ha høyest mulig avkastning i dollar. Buy and hold vinner den konkurransen her, og boken sier det tidlig
- Du vil ha et daglig signal å kopiere. Reglene står trykket, utførelsen er din
- Du vil ha opsjoner, krypto eller intradagsskalping. Dette er arbeid på dagsslutt, i aksjer og indeks
Gratis ressurser
Fire ting som allerede er gratis
Programmet
27 leksjoner, gratis, ingen konto
Finne en edge, teste den ærlig og kjøre den live. Prosessen bak robotene, i video og gjennomgåtte eksempler.
Oppslagsverket
301 ProBuilder-instruksjoner
Hver instruksjon med syntaksen sin og de vanlige feilene som følger med. Boken underviser, denne svarer.
Strategiene
200 strategier, ferdig kodet
Entry- og exit-regler skrevet ut i ProBuilder, klare til å leses, kjøres og plukkes fra hverandre. Gjennomregnede eksempler til hvert kapittel.
Statistikken
Hvordan tallene faktisk ser ut
Publiserte resultater og risikotall for algoene, slik at du har noe ekte å holde dine egne backtester opp mot.