El libro
10 estrategias
que baten al mercado
Diez estrategias con reglas, cada entrada y cada salida escritas, probadas en el S&P 500 de 1950 a 2026 y repetidas en treinta de las mayores empresas del índice.
Lo que hay dentro
Diez estrategias, cada regla escrita
Ninguna estrategia de este libro gana más que comprar y mantener en dólares puros, y el libro lo dice en su segunda página. Lo que hacen en su lugar es casi todo el trabajo con una fracción de la exposición.
Comprar el S&P 500 en 1950 y mantenerlo hasta septiembre de 2026 convirtió una posición de 10.000 dólares en +72.064 dólares, con un peor momento de 7.631 dólares por el camino. La estrategia 4 hizo +22.120 dólares con un peor momento de 1.288 dólares, estando en el mercado el 5,47 por ciento del tiempo. De ese equilibrio trata el libro.
Las diez estrategias
La estrategia 0 es el ejemplo resuelto que enseña el formato, y las dos estrategias extra vienen después de las diez. Cada una tiene una operación histórica, sus reglas de entrada y salida, sus estadísticas sobre el índice y sus resultados en treinta valores individuales.
El índice completo8 partes, 13 estrategias, cada informe de backtest
Parte 1
El libro, y cómo leerlo
- El problema
- Cómo está construido el libro
- Elige tu punto de partida
Parte 2
Acciones, el mercado y el camino hacia las estrategias cuantitativas
- Reflexiones sobre la rentabilidad
- Qué es el S&P 500
- Qué significa batir al índice
- Qué significan largo y corto
- Qué es el análisis cuantitativo
- Qué es un backtest
- Invertir frente a operar
- Análisis técnico, fundamental y cuantitativo
Parte 3
Los fundamentos del trading cuantitativo
- Pensar en probabilidades
- Esperanza positiva
- Terminología
- Leer un backtest
- Las partes de un informe de backtest
- Lo que necesitas saber
Parte 4
Las diez estrategias
- Lo que tienen en común las estrategias
- En qué se diferencian
- Cómo usarlas
- De la estrategia 0 a la estrategia 10
- Dos estrategias extra
Parte 5
Usar las estrategias con eficacia
- Ejecutar las diez juntas
- La psicología del trader cuantitativo
- Una cartera diversificada aguanta las caídas
- Gestionar el riesgo
- Las trampas del trading y del backtest
- Tu plan de trading
Parte 6
Cómo se construyeron las estrategias, y cómo mejorarlas
- De decenas de miles de ideas a diez
- Ajuste de curva y sobreoptimización
- In-sample y out-of-sample
- Stops, objetivos y stops dinámicos
- Las métricas de un backtest
Parte 7
Tus primeros pasos como trader cuantitativo
- Consejos para un trader cuantitativo
- No olvides los riesgos
- Una última reflexión
Parte 8
Informes de backtest y código
- El código de las trece estrategias
- El informe de backtest en el S&P 500 de cada una
Antes de comprar
¿Es este tu libro?
Sí, si
- Ya tienes fondos indexados y quieres saber lo que cuesta de verdad la alternativa
- Quieres reglas que puedas leer, probar y discutir, no un servicio de señales
- Estás dispuesto a quedarte fuera la mayoría de las sesiones. Varias de estas están en el mercado menos del 6 por ciento del tiempo
- Nunca has hecho un backtest y quieres entender qué significan sus cifras
No, si
- Quieres el mayor rendimiento posible en dólares. Comprar y mantener gana esa competición aquí, y el libro lo dice pronto
- Quieres una señal diaria para copiar. Las reglas están impresas, la ejecución es tuya
- Quieres opciones, cripto o scalping intradía. Esto es trabajo a cierre de sesión, en acciones y en el índice
También de Carl
ProRealTime coding made simple
El libro de programación. Crea tus propios indicadores, screeners y robots en ProRealTime, aunque nunca hayas escrito una línea de código.
Ver el libro
10 strategier som slår börsen
El mismo terreno en el mercado sueco, en sueco, publicado por Sterners Förlag.
Ver el libroRecursos gratuitos
Cuatro cosas que ya son gratis
El programa
27 lecciones, gratis, sin cuenta
Encontrar un edge, probarlo con honestidad y ponerlo en real. El proceso que hay detrás de los robots, en vídeo y con ejemplos resueltos.
La referencia
301 instrucciones de ProBuilder
Cada instrucción con su sintaxis y los errores habituales que la acompañan. El libro enseña, esta referencia responde.
Las estrategias
200 estrategias, ya programadas
Reglas de entrada y salida escritas en ProBuilder, listas para leer, ejecutar y desmontar. Ejemplos resueltos para cada capítulo.
Las estadísticas
Cómo son realmente las cifras
Resultados y cifras de riesgo publicados de los algos, para que tengas algo real con lo que comparar tus propios backtests.
Diez estrategias. Cada regla, cada backtest, cada línea de código.
Tapa blanda, 335 páginas.